* احمدی، زهرا (1390)، قیمتگذاری ابزارهای مشتقه به کمک روش مونتکارلو- کمترین مربعات. پایاننامه کارشناسی ارشد، زنجان: دانشگاه علوم پایه زنجان
* باقری، کامران و محبوبی، جواد (1383)، سرمایهگذاری خطرپذیر. تهران: بنیاد توسعه فردا
* حامدی نیا، حامد (1393)، ارزشگذاری صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر با استفاده از اختیار معامله قسطی، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم اقتصادی
* حنیفی، فرهاد (1391)، سرمایه خطرپذیر- ساختارها و کارکردها. تهران: مجله بورس
* رستمی، محمد و صیقلی، محسن (1391)، پاداش ریسک. تهران: انتشارات بورس
* ریاحی، حسین (1385)، مدیریت ریسک در صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر. تهران: دومین کنفرانس ملی سرمایهگذاری مخاطرهپذیر
* فروش باستانی، علی و حامدی نیا، حامد (1393)، ارزشگذاری صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر با استفاده از اختیار معامله قسطی، تهران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی: همایش ریاضیات مالی و بیمسنجی
* Barola, A. (2013). Monte Carlo Methods for American Option Pricing. Working Paper, Copenhagen Business School.
* Blum, P. (2013). Exploring Best Practice Skills to Predict Uncertainties in Venture Capital Investment. Working Paper, University of Walden. Decision-Making
* Brandimarte, P. (2014). Numerical Methods in Finance and Economics A MATLAB-Based Introduction.New Jersey: Wiley InterScience.
* Ciurlia, P. & Roko, I. (2005). Valuation of American Continuous-Installment Options. Computational Economics 1-2, 143-165.
* Cortazar, G. (2002) .Simulation and Numerical Methods in Real Options Valuation, Working Paper, Pontificia Universidad Católica de Chile.
* Cossin, D & Leleux, B. & Entela, S. (2002). Understanding the Economic Value of Legal Contracts in Investment Contracts: A Real Options Approach to Venture Equity Contracts. Working Paper, HEC, University of Lausanne, Switzerland.
* Davis, A. (1998). Estimating Volatility and Dividend Yield When Valuing Real Options to Invest or Abandon. Quarterly Review of Economics and Finance. Volume 38 (Special Issue), pp 725-754.
* Davis, Mark (2000) .Optimal Hedging with Basis Risk. Working Paper, University of Technology, Vienna.
* Davis, M. & Schachermayer, W. & Tompkins, R. (2001). Pricing, No-arbitrage Bounds and Robust Hedging of instalment Options. Quantitative Finance, Volume 1, Number 6, pp. 597-610.
* Davis, M. & Schachermayer, W. & Tompkins, R (2002) .Instalment Options and Static Hedging. The Journal of Risk Finance, Volume 3, Number 2, pp.46-52.
* Feld, B. & Mendelson, J. (2013). Venture Deal: Be Smarter than your Lawyer and Venture Capitalist. New Jersey: John Wiley and Sons.
* Geske, R. (1979) .The Valuation of Compound Options. Journal of Financial Economics. Volume 7, Number 1 (March), pp. 63-81.
* Griebsch, S & Wystup, U. (2007). Instalment Options: A Closed-Form Solution and the Limiting Case. Mathematical Control Theory and Finance, Springer-Verlag, Berlin, 2008, pp. 211–229.
* Gorman, M. & Sahlman W. (1989) .What do Venture Capitalists Do?. Journal of Business Venturing, Volume 4, pp. 231-248.
* Jagle, J. (1999) .Shareholder Value, Real Options and Innovations in Technology-Intensive Companies. R&D Management, Volume 29, Number 3, pp. 271-287.
* Kaplan, S. & Stromberg, P. (2001) .Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts. Working Paper, University of Chicago.
* Kaplan, S. & Stromberg, P. (2002) .Characteristics, Contracts and Actions: Evidence From Venture Capitalist Analyses. Working Paper, University of Chicago.
* Lin, P. (2008). Monte Carlo simulation algorithms for the pricing of American options, Working Paper, University of Oxford.
* Longstaff, F. & Schwartz, E. (2001). Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach. Society for Financial Studies, Vol. IS. No. I, pp. 113-147.
* MacMillan, L & Siegel, R & Subbanarasimha, P (1985) .Criteria used by Venture Capitalists to Evaluate new Venture Proposals. Journal of Business Venturing, Volume 1, pp 119-128.
* Pennings, E. & Sereno, S. (2011). Evaluating pharmaceutical R&D under technical and economic uncertainty, European Journal of Operational Research, 374-385
* Ramsinghani, M. (2011). The Business of Venture Capital.New Jersey: Wiley Finance
* Sahlman, W. (1990) .The Structure and Governance of Venture Capital Organisations. Journal of Financial Economics, Volume 27, pp.473-524.
* Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance 2. NewYork: Springer Science
* Schulmerich, M. (2005). Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice, Springer Berlin Heidelberg New York.
* Wystup, U. (2006). FX Options and Structured Products. Wiley Finance.
