* ابوترابی، غلامرضا؛ فلاح پور، سعید؛ سعدی، رسول. (1392). رابطه بین بازده روزانه سهام انفرادی و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران
* اکبری،زهرا؛ حکاک، محمد. (1391). بررسی و آزمون پدیده شتاب در شرایط رونق و رکود بازار، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری.
* راعی،رضا؛اسلامیبیدگلی،غلامرضا،ومهدیمیرزابیاتی.(1390). ارزش‌گذاریسهامو ناهمگنی رفتارسهامداراندربورساوراقبهادارتهران. دانشحسابداری،شماره5،صص 103-125.
* راعی،رضا؛فلاحپور،سعید .(1383).مالی رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی . تحقیقاتمالی، شماره 7.،صص 99 .53
* رهنمای رودپشتی، فریدون؛ زندیه، وحید. (1391). مالی رفتاری و مالی عصبی (پارادایم نوین مالی).
* رهنمای رودپشتی، فریدون؛ سعیدی، علی؛ معدن چی زاج، مهدی؛ نیکومرام، هاشم. (1394). سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار روشی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی سرمایه‌گذاران و کارایی بازارهای مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری،دوره 4،شماره 14.
* زارعی، رضا؛ شواخی زواره، علیرضا. (1385). بررسی عملکرد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی.
* سعیدی،علی؛فرهانیان،سیدمحمدجواد. (1390). مبانیاقتصادومالیرفتاری،تهران؛شرکتاطلاع رسانی و خدمات بورس.
* سیف الهی، راضیه؛ کردلوئی، حمیدرضا. (1394). بررسی مقایسه‌ای عوامل رفتاری در سرمایه‌گذاری دارایی‌های مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری.
* قالیبافاصل،حسن؛راسخ،سمیه. (1392). بررسیکارائیمیزانحدنوسانقیمتدربازاربورساوراقبهادار تهران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره3.
* Hirshleifer, D. (2001). Investor psychology and asset pricing. Journal of Finance,56(4), 1533-1591.
* Hong, H., Lim, T., Stein, J.: Bad news travels slowly: size, analyst coverage and the profitability of momentumstrategies. J. Finance 40, 265–295 (2000)
* Hua, J. (2011). The impact of information uncertainty on stock price performance and managers equity financing decision.
* Imhoff, E.A., Lobo, G.J.: The effect of ex ante earnings uncertainty on earnings response coefficients.Account. Rev. 67, 427–429 (1992)
* Jegadeesh, N., Titman, S.: Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations.J. Finance 56, 699–720 (2001)
* Jegadeesh, N., Titman, S.: Returns to buying winners and selling losers: implications for stock marketefficiency. J. Finance 48, 65–91 (1993)
* Jiang, G. H., Lee, C. M., & Zhang, a. Y. (2005). Information uncertainty and expected returns. Review of Accounting Studies, 10(2-3), 185-221.
* Kahneman, D., Tversky, A.: Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge UniversityPress, Cambridge (1982)
* Lang, M., Lundholm, R.: Corporate disclosure policy and analyst behavior. Account. Rev. 71, 467–492(1996)
* Lim, T.: Rationality and analysts’ forecast bias. J. Finance 56, 369–385 (2001)
* Lo, A., MacKinlay, C.: When are contrarian profits due to stock market overreaction? Rev. Financ. Stud.3, 175–205 (1990)
* Moskowitz, T., Grinblatt, M.: Do industries explain momentum? J. Finance 54, 1249–1290 (1999)
* Rey, D., Schmid,M.: Feasible momentum strategies: evidence from the Swiss stock market. Financ. Mark.Portf. Manag. 21, 325–352 (2007)
* Rouwenhorst, K.: International momentum strategies. J. Finance 53, 267–284 (1998)
* Shleifer, A., & Vishny, a. R. (1997). The limits of arbitrage. Journal of Finance,52(1), 35-55.
* Siganos, A.: Can small investors exploit the momentum effect. Financ. Mark. Portf. Manag. 24(2), 171–192 (2010)
* Tversky, A., Kahneman, D.: Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science 185, 1124–1131(1974)
* Zhang, F.: Information uncertainty and stock returns. J. Finance 61, 105–136 (2006)
* zhang, X. (2006). Information uncertainty and stock returns. Journal of Finance, 61 (1), 105-136
)