* زراءنژاد، منصور، حمید، شهرام، (1388)، "پیشبینی نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی پویا (دیدگاه سری زمانی)"، فصلنامه اقتصاد مقداری، (1)6: 167-145.
* زمردیان، غلامرضا. (1394). "مقایسه توان تبیین مدلهای ناپارآمتریک و مدلهای شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 24: 90-73.
* رهنمای رودپشتی، فریدون، قندهاری، شراره، (1394). "برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 113-91.
* سجاد، رسول، گرجی، مهسا. (1391). "برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونهگیری بوت استرپ"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(1): 164-137.
* شاهمرادی، اصغر، زنگنه، محمد، (1386). "محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخصهای عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک"، مجله تحقیقات اقتصادی، 42(2): 139-121.
* طالب نیا، قدرت اله، فتحی، مریم. (1389). "ارزیابی مقایسهای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدلهای مارکویتز و ارزش در معرض خطر"، مجله مطالعات مالی، 6: 93-71.
* طرازکار، محمد حسن، (1384)، "پیشبینی قیمت برخی محصولات زراعی در استان فارس، کاربرد شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز.
* فاست، لوران. (1392). "مبانی شبکههای عصبی، ساختارها، الگوریتمها و کاربردها"، ترجمه ویسی، هادی، مفاخری، کبری و باقری شورکی، سعید. نشر نص، تهران.
* قدیمی، محمدرضا، مشیری، سعید، (1381)، "مدلسازی و پیشبینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 12: 127-95.
* کیانی هرچگانی، مائده، نبوی چاشمی، سیدعلی، معماریان، عرفان، (1393)، "بهینهسازی سبد سهام بر اساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، 3(11): 164-125.
* مهرابی بشرآبادی، حسین، کوچکزاده، سمیه، (1388)، "مدلسازی و پیشبینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، (1)23: 58-49.
* منهاج، محمد باقر، (1387)، "مبانی شبکههای عصبی (هوش محاسباتی)"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر پرفسور حسابی، چاپ پنجم.
* نصرتی، هاشم، پاکیزه، کامران، (1393)، "تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد توزیع زیان (LDA)"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 20: 26-1.
* نقاده، حمیده، فیروزان سرنقی، توحید، (1396)، "ارائه الگویی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادلهای با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، (1)17: 72-45.
* نوروززاده، پیام، (1385). "کارایی روشهای اندازهگیری دارایی در خطر در بورس تهران"، همایش آیندهپژوهی، فناوری و چشمانداز توسعه، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
* Abad, C., and Iyengar, G. (2014). “Portfolio selection with multiple spectral risk constraints”, SIAM Journal on Financial Mathematics, 6(1), 467-486.
* Aminian, F, Surez, E, Dante Aminian, M, and Walz, D. (2007). “Forecasting Economic Data with Neural Networks”, Journal of Computational Economics, 28: 71–88
* Artzner, P, Delbaen, F, Eber J.M, and Heath, D. (1999), Coherent measures of risk. Mathematical Finance, 9:203–28.
* Christoffersen, P. F. (1998). "Evaluating Interval Forecasts", International Economic Review, 39(4): 841-862.
* Kupiec, P. (1995). "Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models", Journal of Derivatives, 73-84.
* Lopez, J. (1999). “Methods for Evaluating Value-at-Risk estimates, Federal Reserve Bank of San Francisco”, Economic Review, 2: 3-17.
* Jorion, P. (2006). “Value at risk: the new benchmark for managing financial risk (3 ed.)”.
* *Rockafellar, R. T, and Uryasev, S. (2002). “Conditional value-at-risk for general loss distributions”, Journal of Banking and Finance, 26:1443–1471