* زمردیان، غلامرضا، (1394)، "مقایسه توان تبیین مدل‌های ناپارآمتریک و مدل‌های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 6، شماره24، پاییز 1394، صفحه 73-90
* زمردیان، غلامرضا، (1394)، "مقایسه توان تبیین مدل‌های پارآمتریک (اقتصادسنجی) و ناپارآمتریک (مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 147-164
* رهنمای رودپشتی، فریدون؛ قندهاری، شراره؛ (1394)، "برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 91-113
* کشاورز حداد، غلامرضا؛ حیرانی، مهرداد؛ (1393)، "برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی در بازدهی بازارهای مالی: رهیافت توابع کاپولا"، مجله تحقیقات اقتصادی- دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 869-902
* کشاورز حداد، غلامرضا، (1394)، " اقتصادسنجی سری‌های زمانی مالی"- نشر نی
* سجاد، رسول؛ هدایتی، شهره؛ هدایتی، شراره؛ (1393)، "برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 133-155
* ادبی فیروزجائی، باقر؛ مهرآرا، محسن؛ محمدی، شاپور؛ (1395)، "برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای روش شبیه‌سازی پنجره"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 23، بهار 1395
* Aloui, C., Mabrouk, S., (2010). “Value-at-risk estimations of energy commodities via longmemory, asymmetry and fat-tailed GARCH models”, Energy Policy, 38, 2326–2339.
* Arora, Kavita, (2015). “Risk-Adjusted Performance Evaluation of Indian Mutual Fund Schemes”, SAGE Publications, 19.1, 79-94.
* Arouri, M., Lahiani, A., Lévy, A., Nguyen, D.K., (2012). “Forecasting the conditional volatility of oil spot and futures prices with structural breaks and longmemory models”, Energy Econ, 34 (1), 283–293.
* Baillie, R., Bollerslev, T., Mikkelsen, H., (1996). “Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroscedasticity”, J. Econ, 74, 3–30.
* Basel Committee on Banking Supervision, (1996). “Supervisory framework for the use of backtesting in conjunction with the internal model-based approach to market risk capital requirements.” Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
* Basel Committee on Banking Supervision, (2004). “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
* Baur, D.G., McDermott, T.K., (2010). “Is gold a safe haven? International evidence.”, J. Bank, Finance, 34, 1886–1898.
* Bollerslev, T., (1986). “Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity”, J. Econ, 31,307–327.
* Browne, F., Cronin, D., (2010). “Commodity prices, money and inflation”, J. Econ. Bus, 62, 331–345.
* Engle, R.F., (1982). “Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation”, Econometrica, 50, 987–1008.
* Engle, R.F., Bollerslev, T., (1986). “Modelling the persistence of conditional variances”, Econ. Rev, 5, 1–50.
* Aas, K., & Berg, D., (2009). “Models for construction of multivariate dependence a comparison study”, European Journal of Finance, 15 (7–8), 639–659.
* Embrechts, P., Lindskog, F., & McNeil, A., (2003). “8 modelling dependence with copulas and applications to risk management”, In S. T. Rachev (Ed.), Handbook of heavy tailed distribution in finance, 329–384.
* Engle, R. F., (1982), “Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation”, Econometrica, 50(4), 987–1007.
* Frees, E.W., Carriere, J., & Valdez, E., (1996), “Annuity valuation with dependent mortality”, The Journal of Risk and Insurance, 63 (2), 229–261.
* Patel, Mahesh K and Kalpesh P. Prajapati, (2012). “Comparative Study On Performance Evaluation of Mutual Fund Schemes Of Indian Companies, Researchers world”, Journal of Arts, Science & Commerce Vol-III, Issue3 (3), 47-59.
* Shivangi Agarwal, Nawazish Mirza, (2017). “A study on the risk- adjusted performance of mutual funds industry in India”, Review of Innovation and Competitiveness, V3, i1
)