* ابزری، م؛ کتابی، س؛ عباسی، ع: (1384)، « بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی و ارائه ی یک مدل کاربردی»، ویژه نامه حسابداری، شماره 2، ص 43.
* ابونوری، ا؛ عبداللهی، م: (1389)،« ارتباط بازارهای سهام ایران، امریکا، ترکیه و مالزی در یک مدل گارچ چندمتغیره»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14، صص61-79.
* پاک مرام،ع؛ بحری ثالث،ج؛ ولی زاده،م: (1396)، « انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره گیری از مدل میانگین مالی و مدیریت اوراق بهادار»، شماره 31 تابستان 1396 ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 31، تابستان 1396.
* پدرام؛ م: (1391)، «اثرنوساناتنرخارزبرروینوساناتبازارسهامدرایران»،فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیلی اوراق بهادار، دوره 5،شماره 15،صفحه 96-83.
* جعفری صمیمی، ا؛ کاظمی زرومی، ح؛ ریاحی، ک؛ رحمانیان، م: (1393)، « نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران» ، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 22، تابستان 1393.
* حیدری، ح؛ ملابهرامی، ا: (1389)، « بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس مدل های چندمتغیره GARCH: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مالی، شماره 30، صص 35 – 56.
* راعی، ر؛ بیگی، ه:(1389)، «بهینهسازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات»، مجله تحقیقات مالی، شماره 29، صص 21-40.
* راسخی، س؛ جعفری صمیمی، ا؛ کیان ارثی، ز؛ شهرازی، م: (1392)، « رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران با استفاده از گارچ چندمتغیره»، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-118.
* سجادی، ز، (1390)، « بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بر اساس ارزش در معرض خطر و ارزیابی آن»، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیخ بهایی.
* شکی،س؛ توفیقی، ح: (1391)، «تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران»، دومین همایش راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج،خردادماه 1391.
* ناهیدی، م؛ و نیکبخت، ف: (1390). «بررسی تأثیر بیثباتی نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامهبورساوراقبهادار، 3 (11): 59-43.
* نویدی، ح؛ نوجومی مرکید، ا؛ و میرزازاده، ح: (1389)، «تشـکیل پرتفـویبهینه در بورس اوراق بهادار تهـران بـا اسـتفاده از الگـوریتمهـای ژنتیـک»، تحقیقـاتاقتصادی، شماره 89، صص 233-263.
* وکیلی فر، ح؛ علی فری، م: (1394). « تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 9، شماره 30، بهار 1394، صفحه 98- 83.
* Baba, Y.; Engle, R.F.; Kraft, D.F.; Kroner, K.F. (1991). ''Multivariate simultaneous generalized ARCH'', University of California and San Diego: Department of Economics, Discussion Paper.
* Bae, K.H. & Karolyi, G.A. (2014). '' Good news, bad news and internationalspillovers of stock return volatility between Japan and the US'' , Pacific-BasinFinance Journal, vol. 2, December, pp. 405–438.
* Bollerslev, T.; Chou, R.Y.; Kroner, K.F. (1992). ''ARCH modeling in finance: A review of the theory and empirical evidence''. Journal of Econometrics 52: 5-59.
* Broock, C. (2008). ''Introductory econometrics for finance'', Cambridge University Press.
* Engle, R.F. (1982). ''Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation'', Econometrica, Vol. 50-4: 987-1007.
* Engle, R.F. (2002). ''Dynamic conditional correlation- a simple class of multivariate GARCH models'', Journal of Business and Economic Statistics, 20(3): 339-350.
* Engle, R.F.; kroner, K. F. (1995). ''Multivariate Simultaneous Generalized GARCH''. Econometric Theory 11: 122-150.
* Engle, R.F.; Sheppard, K. (2001). ''Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH'', University of California, San Diego, Discussion paper 200: 1-15.
* Ledoit, O.; Santa-Clara, P.; Wolf, M. (2001). ''Flexible Multivariate GARCH Modeling with an Application to International Stock Markets'', University PompeuFabra in its series Economics Working Papers with number 578.
* Lin, W., Engle, R.F. & Ito, T. (1994). '' Do bulls and bears move across borders? International transmission of stock returns and volatility'', Review of Financial Studies, vol. 7, pp. 507–538.
* Markowitz, H. (1952). ''Portfolio Selection'', Journal of Finance, Vol. 7: 77-91.
* Markowitz, H. M. (1959). '' Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments'', Wiley, New York.
* Reyes, M. G. (2014). '' Asymmetric Volatility Spillover in the Tokyo StockExchange'', Journal of Economics and Finance 25(2): 206-213.
* Salifu, Z . Powers, MR & Osei KA (2007), Foreign exchange risk exposure of listed companies in Ghana, The Journal of Risk Finance,
Volume 8, Issue 4, pp12-32.
* Tansuchat, R.; Chang, C.H.; Mcaleer, M. (2010). ''Crude Oil Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH'', Research Paper, Report Econometric Institute and Erasmus University Rotterdam: 1-33.
* Zhu, H.; Wang, Yi.; Wang, K.; Chen, Y. (2015). '' Particle Swarm Optimization (PSO) for the Constrained Portfolio Optimization Problem'', the Journal of Expert Systemswith Applications (38), 10161-10169