* آذر، عادل ؛ فرجی ، حجت (1389). علم مدیریت فازی،سال چهارم، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.
* اعتمادی، حسین؛ فرزانی، حجت الله؛ رحمانی، علی (1391). ارزیابی مقایسهای ساختار سرمایه شرکتهای با فناوری پیشرفته و سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه. مطالعات تجربی حسابداری مالی،سال دهم ، شماره36، صص23-51.
* بهنامیان، جواد؛ مشرفی، محمد (1396). ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینهسازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامهریزی فازی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،سال 8، شماره30،صص 33-53.
* خنجرپناه ،حسین ؛ پیشوایی، میرسامان؛جبارزاده ، آرمین (1395). رویکرد فازی در بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت های منعطف، تحقیق درعملیات درکاربردهای آن،سال 13،شماره 51،صص 39-54.
* رضا، راعی؛ احمد، تلنگی (1383). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،چاپ اول.
* سینایی، حسنعلی (1373). سنجش کارایی دربورس اوراق بهادارتهران، تحقیقات مالی، سال اول، شماره 2،صص 46-70.
* فدایی نژاد، اسماعیل (1373). آزمون شکل ضعیف نظریه بازارکارای سرمایه دربورس اوراق بهادارتهران، تحقیقات مالی، سال دوم، شماره 5و6،صص 6-26.
* رهنمای رودپشتی، فریدون؛ میرعباسی ،یاور (1392). معیار ارزیابی ریسک تعدیلشده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایهگذاری و بهینهسازی سبد سهام (زیربنای نظریهپردازی و ابزارسازی نوین مالی)، دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی،سال 2،شماره 4،صص 87-122.
* فضلی، صفر؛ تقی زاده، رسول (1389). روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پورتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت صنعتی،سال8، شماره19،صص 125-146.
* کاظمی میان گسکری، مینا؛ یاکیده، کیخسرو؛ قلی زاده،محمدحسن (1396). بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع)، راهبرد مدیریت مالی،سال 5،شماره 17،صص159-183.
* محمداسماعیل ، فدائی نژاد؛ حمید، بنائیان(1390). توازن مجدد راهبردی سبد دارایی های سرمایه گذاری، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی،سال2 ،شماره7،صص 58-37.
* مرادزاده فرد،مهدی (1395). توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، مطالعات تجربی حسابداری مالی،سال 13، شماره50،صص 33-64.
* هیبتی، فرشاد؛رهنمای رودپشتی، فریدون؛ افشارکاظمی، محمدعلی؛ عبیری،امیرحسین (1390). ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطهای خاکستری(GRA) و برنامهریزی آرمانی(GP) ، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،سال2،شماره6،صص107-137.
* Arenas Parra, M., Bilbao Terol, A., & Rodrı́guez Urı́a, M. V. (2001). A fuzzy goal programming approach to portfolio selection. European Journal of Operational Research, 133(2), 287-297.
* Bawa, Vijay S., & Lindenberg, Eric B. (1977). Capital market equilibrium in a mean-lower partial moment framework. Journal of Financial Economics, 5(2), 189-200.
* Bellman, Richard E, & Zadeh, Lotfi Asker. (1970). Decision-making in a fuzzy environment. Management science, 17(4), B-141-B-164.
* Bilbao-Terol, Amelia, Pérez-Gladish, Blanca, Arenas-Parra, Mar, & Rodríguez-Uría, Maria Victoria. (2006). Fuzzy compromise programming for portfolio selection. Applied Mathematics and Computation, 173(1), 251-264.
* Bojadziev, George, & Bojadziev, Maria. (2007). Fuzzy logic for business,finance and management (Vol. 23): World Scientific Publishing.
* Canela, Miguel Ángel, & Collazo, Eduardo Pedreira. (2007). Portfolio selection with skewness in emerging market industries. Emerging Markets Review, 8(3), 230-250.
* Carlsson, Christer, Fullér, Robert, & Majlender, Péter. (2002). A possibilistic approach to selecting portfolios with highest utility score. Fuzzy Sets and Systems, 131(1), 13-21.
* Chang, Tun-Jen, Yang, Sang-Chin, & Chang, Kuang-Jung. (2009). Portfolio optimization problems in different risk measures using genetic algorithm. Expert Systems with Applications, 36(7), 10529-10537.
* Chen, James Ming. (2016). Modern Portfolio Theory Postmodern Portfolio Theory: Navigating Abnormal Markets and Investor Behavior (pp. 5-25). New York: Palgrave Macmillan US.
* Chong, Yen Yee. (2004). Investment risk management: John Wiley & Sons.
* De Giorgi, Enrico. (2002). A note on portfolio selections under various risk measures. Working paper/Institute for Empirical Research in Economics, 122.
* Dubois, Didier, & Prade, Henri. (1987). The mean value of a fuzzy number. Fuzzy Sets and Systems, 24(3), 279-300.
* Estrada,J.(2006). The cost of Equity in Emerging ,A downside risk approach.Emerging markets Review,vol 7,pp67-81.
* Fischer, Donald E, & Jordan, Ronald J. (1991). Security Analysis and Portfolio Management: Prentice-Hall.
* Grinold, Richard C, & Kahn, Ronald N. (2000). Active Portfolio Management (pp. 93). new york: McGraw-Hill.
* Guo, Peijun, & Tanaka, Hideo. (2003). Decision analysis based on fused double exponential possibility distributions. European Journal of Operational Research, 148(3), 467-479.
* Hagin, Robert L. (2004). investment management: John Wiley &sons,inc.
* Harrington, Diana R. (1987). Modern Portfolio Theory, the Capital Asset Pricing Theory and Arbitrage Pricing Theory:A User's Guide: Prentice-Hall.
* Inuiguchi, Masahiro, & Tanino, Tetsuzo. (2000). Portfolio selection under independent possibilistic information. Fuzzy Sets and Systems, 115(1), 83-92.
* Ko, Po-Chang, & Lin, Ping-Chen. (2008). Resource allocation neural network in portfolio selection. Expert Systems with Applications, 35(1), 330-337.
* Konno, Hiroshi, Shirakawa, Hiroshi, & Yamazaki, Hiroaki. (1993). A mean-absolute deviation-skewness portfolio optimization model. Annals of Operations Research, 45(1), 205-220.
* Lambovska, Maya, & Marchev, Angel. (2011). Investment Portfolio Evaluation by the Fuzzy Approach. Journal of Competitiveness, 13-26.
* Leibowitz, Martin L, Emrich, Simon, & Bova, Anthony. (2009). Modern portfolio management: active long/short 130/30 equity strategies (Vol. 539): John Wiley & Sons.
* León, T., Liern, V., & Vercher, E. (2002). Viability of infeasible portfolio selection problems: A fuzzy approach. European Journal of Operational Research, 139(1), 178-189.
* Li, Jun, & Xu, Jiuping. (2009). A novel portfolio selection model in a hybrid uncertain environment. Omega, 37(2), 439-449.
* Li, Ting, Zhang, Weiguo, & Xu, Weijun. (2015). A fuzzy portfolio selection model with background risk. Applied Mathematics and Computation, 256(Supplement C), 505-513.
* Lintner, John. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The review of economics and statistics, 13-37.
* Liu, Yong-Jun, & Zhang, Wei-Guo. (2013). Fuzzy portfolio optimization model under real constraints. Insurance: Mathematics and Economics, 53(3), 704-711.
* Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77-91
* Marling, Hannes, & Emanuelsson, Sara. (2012). The Markowitz Portfolio Theory. Survey Online
http://www. math. chalmers. se.
* Reilly, Frank K, & Brown, Keith C. (2011). Investment analysis and portfolio management (10th ed.): Cengage Learning.
* Rockafellar, R Tyrrell, & Uryasev, Stanislav. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. Journal of risk, 2, 21-42.
* Tanaka, Hideo, & Guo, Peijun. (1999). Portfolio selection based on upper and lower exponential possibility distributions. European Journal of Operational Research, 114(1), 115-126.
* Tanaka, Hideo, Guo, Peijun, & Türksen, I. Burhan. (2000). Portfolio selection based on fuzzy probabilities and possibility distributions. Fuzzy Sets and Systems, 111(3), 387-397.
* Tanaka, Hideo, Hayashi, Isao, & Watada, Junzo. (1989). Possibilistic linear regression analysis for fuzzy data. European Journal of Operational Research, 40(3), 389-396.
* Tang, Gordon Y. N. (2004). How efficient is naive portfolio diversification? an educational note. Omega, 32(2), 155-160.
* Tang, Gordon Y. N., & Shum, Wai Cheong. (2003). The relationships between unsystematic risk, skewness and stock returns during up and down markets. International Business Review, 12(5), 523-541.
* Vercher, Enriqueta, Bermúdez, José D., & Segura, José Vicente. (2007). Fuzzy portfolio optimization under downside risk measures. Fuzzy Sets and Systems, 158(7), 769-782.
* Wang, Y. F. (2002). Predicting stock price using fuzzy grey prediction system. Expert Systems with Applications, 22(1), 33-38.
* Yu, Lean, Wang, Shouyang, & Lai, Kin Keung. (2008). Neural network-based mean–variance–skewness model for portfolio selection. Computers & Operations Research, 35(1), 34-46.
* Zhang, Wei-Guo, Zhang, Qi-Min, & Nie, Zan-Kan. (2003). A class of fuzzy portfolio selection problems. Paper presented at the Machine Learning and Cybernetics, 2003 International Conference on.
* Zhou, Rongxi, Yang, Zebin, Yu, Mei, & Ralescu, Dan A. (2015). A portfolio optimization model based on information entropy and fuzzy time series. Fuzzy Optimization and Decision Making, 14(4), 381-397.