* احمدی، زهرا (1390)، قیمتگذاری ابزارهای مشتقه به کمک روش مونتکارلو- کمترین مربعات. پایاننامه کارشناسی ارشد، زنجان: دانشگاه علوم پایه زنجان
* باقری، کامران و محبوبی، جواد (1383)، سرمایهگذاری خطرپذیر. تهران: بنیاد توسعه فردا
* حامدی نیا، حامد (1393)، ارزشگذاری صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر با استفاده از اختیار معامله قسطی، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم اقتصادی
* رستمی، محمد و صیقلی، محسن (1391)، پاداش ریسک. تهران: انتشارات بورس
* فروشباستانی، علی و حامدینیا، حامد (1394)، ارزشگذاری طرحهای خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی، مجله دانش سرمایهگذاری، تهران، ایران
* Barola, A. (2013). Monte Carlo Methods for American Option Pricing. Working Paper, Copenhagen Business School.
* Broadie, M. and Glasserman, P. (1997). Pricing American-style securities by simulation. J. Econom. Dynam. Control 21 1323–1352.
* Broadie, M. and Glasserman, P. (1997). A stochastic mesh method for pricing high-dimensional American options. PaineWebber Series in Money, Economics and Finance. #PW9804, Columbia Business School, Columbia Univ
* Ciurlia, P. & Roko, I. (2005). Valuation of American Continuous-Installment Options. Computational Economics 1-2, 143-165.
* Cl´ ement, E., Lamberton, D. and Protter, P. (2002). An analysis of a least squares regression algorithm for American option pricing. Finance Stoch. 6 449– 471.
* Cortazar, G. (2002). Simulation and Numerical Methods in Real Options Valuation, Working Paper, Pontificia Universidad Católica de Chile.
* Geske, R. (1979). The Valuation of Compound Options. Journal of Financial Economics. Volume 7, Number 1 (March), pp. 63-81.
* Glasserman, P. & Yu, L. (2004). Number of paths versus number of basis functions in American option pricing, The annals of applied probability, New York, pp.2090-2119
* Griebsch, S & Wystup, U. (2007). Instalment Options: A Closed-Form Solution and the Limiting Case. Mathematical Control Theory and Finance, Springer-Verlag, Berlin, pp. 211–229.
* Longstaff, F. & Schwartz, E. (2001). Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach. Society for Financial Studies, Vol. IS. No. I, pp. 113-147.
* Rogers, L. C. G. (2002). Monte Carlo valuation of American options. Math. Finance
12 271–286.
* Tsitsiklis, J. and Van Roy, B. (1999). Optimal stopping of Markov processes: Hilbert space theory, approximation algorithms, and an application to pricing high-dimensional financial derivatives. IEEE Trans. Automat. Control 44 1840–1851.
* Wystup, U. (2006). FX Options and Structured Products. Wiley Finance.