دانش سرمایه‌گذاری

دانش سرمایه‌گذاری

مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل تحلیل بقا مبتنی بر روش اسپلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
محمد علی رستگار
مهدی عیدی گوش
گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
امروزه بانکهای کشور با معضلات جدی به لحاظ نوع داراییهایشان مواجه هستند. از جمله عواملی که منجر به این وضعیت شدهاند میتوان به کیفیت بد داراییهای بانکها اشاره داشت که علت آن را میتوان نداشتن سیستم رتبهبندی و ارزیابی درست در ریسک اعتباری دانست.
در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون کاکس و همچنین مدل بقای رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین به پیش‌بینی احتمال نکول در طول زمان پرداخته ایم. برای مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از این دو روش از 10 متغیر مربوط به 2861 نفر از مشتریان یک بانک ایرانی استفاده گردیده است. پس از انجام مدلسازی با توجه به نتایجی که از مقایسه این دو مدل با استفاده از روش ROC به دست آمد، مدل رگرسیون کاکس با معیار AUC=0.799 از کارایی بالاتری نسبت به مدل بقای رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین با معیار AUC=0.746 لجستیک مبتنی بر اسپلاین برخوردار است.
کلیدواژه‌ها
ریسک اعتباری
رگرسیون کاکس
رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین
ROC

عنوان مقاله English

Credit Risk Modeling: Spline based logistic regression Survival approach

نویسندگان English

Mohammad Ali Rastegar
Mahdi Eidi Goosh
Financial Engineering Group, Industrial & Systems Engineering, Tarbiat Modares University
چکیده English

Nowadays, banks in the country are faced with serious problems in terms of their assets. One of the factors that led to this situation is the poor quality of banks' assets, which can be attributed to the lack of a rating system and an improper assessment of credit risk. This study predicts the probability of default during a specific time using the Cox regression model as well as the survival model of spline-based logistic regression. For modeling of credit risk, using these two methods, 10 variables related to 2861 customers of an Iranian bank were used. We compared two models using ROC method, the Cox regression model with AUC = 0.799 was more efficient than the spline-based logistic regression model with AUC = 0.746.

کلیدواژه‌ها English

Credit risk
Cox regression
spline-based logistic regression survival
ROC
[1] حامد کرانی و مولود آقایی‌پور. (1390). کاربرد نظریه تحلیل بقا در مدیریت ریسک اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات؛ مطالعه موردی بانک مسکن. فصلنامه روند، شماره 65، 175-200.
[2] مرضیه ابراهیمی و عبداله دریابر. (1391). مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی- رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری سال اول/ شماره دوم/ تابستان 1391.
[3]        Narain, B. (1992). Survival analysis and the credit granting decision. In: Thomas L., Crook, J. N. and Edelman, D. B. (eds.). Credit Scoring and Credit Control. OUP: Oxford, 109-121.
[4]        Cao, R., Vilar, J.M., Devia, A., Veraverbeke, N., Boucher, J.P. and Beran, J., 2009. Modelling consumer credit risk via survival analysis.
[5]        Miller, S., 2010. Risk Factors for Consumer Loan Default: A Censored Quantile Regression Analysis.
[6]        Stepanova, M. and Thomas, L., 2002. Survival analysis methods for personal loan data. Operations Research, 50(2), pp.277-289.
[7]        Luo, S., Kong, X. and Nie, T., 2016. Spline based survival model for credit risk modeling. European Journal of Operational Research, 253(3),.869-879.
[8]        Dietz, K., Gail, M., Krickeberg, K., Samet, J. and Tsiatis, A., 2002. Statistics for Biology and   Health. Survival Analysis, Edition Springer.
[9]        Malik , M . and Thomas L . (2006). Modeling Credit Risk of Portfolio of Consumer Loans . University of Southampton , School of Management
 [10]     Stein , R . (2005). The Relationship Between Default Prediction and Lending Profits : Integrating the ROC Analysis and Loan Pricing. Journal of Banking and Finance.Vol. 29, pp 1213-1236.
[11]      Blöchlinger , A . and Leippold , M . (2006). Economic Benefit of Powerful Credit Scoring. Journal of Banking and Finance.Vol. 30, pp 851-873
 
دانش سرمایه‌گذاری
دوره 9، شماره 34 - شماره پیاپی 34
تابستان 1399
صفحه 167-184