دانش سرمایه‌گذاری

دانش سرمایه‌گذاری

بررسی محتوای پژوهش‌های مرتبط با روش معاملاتی تحلیل تکنیکال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
محمدامین اجاقی 1
محمد تمیمی 2
سعید نصیری 3
مهدی بصیرت 4
1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران.
2 استادیار، گروه حسابداری، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
3 استادیار، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،ایران.
4 استادیار، گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
10.30495/jik.2024.76060.4442
چکیده
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مقالات مرتبط با روش معاملاتی تحلیل تکنیکال است تا از این طریق حوزه‌ها و ابزارهایی که مورد علاقه پژوهشگران بوده یا کمتر به آنها پرداخته شده است برای علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه مشخص گردد.
روش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل محتوای 162 مقاله علمی منتشر شده در 40 مجله داخلی طی سال‌های 1380 تا 1400 پرداخته است. جهت ایجاد مقایسه و یافتن ابزارهای کمتر توجه شده در مقالات، پلتفرم معاملاتی تریدینگ‌ویو که یکی از سامانه‌های به روز مورد استفاده در کارگزاری‌های داخلی و خارجی است به عنوان معیار مقایسه در نظر گرفته شده است.
یافته ها: براساس این مطالعه بیشترین ابزارهایی که مورد پژوهش قرار گرفته الگوهای شمعی ژاپنی(33 درصد) و محدوده‌های حمایت و مقاومت بوده و از اندیکاتورهای اصلی، شاخص قدرت نسبی(13.9 درصد) و میانگین متحرک(11.7درصد) بیشترین مورد استفاده قرار گرفته اند از 5000 اندیکاتور کتابخانه عمومی سایت تریدینگ ویو فقط 23 اندیکاتور مورد استفاده قرار گرفته که از این بین شاخص تسهیل بازار با 31 درصد و نرخ تغییر حجم با 11.5 درصد بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند.
نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که تعداد مقالات منتشر شده در این حوزه حتی در مقایسه با ابزار های موجود بسیار اندک بوده، به طوری که بسیاری از ابزارها مورد مطالعه قرار نگرفته و کمتر به معرفی ابزارهای جدید و بهبود ابزارهای تحلیل تکنیکال توجه شده است. اما به طور کلی فراوانی انتشار مقالات در این حوزه نسبت به سال‌های ابتدایی بهبود یافته است.
کلیدواژه‌ها
تحلیل تکنیکال
تحلیل محتوای مقالات
پلتفرم تریدینگ ویو

عنوان مقاله English

Content Analysis of the researches related to technical analysis

نویسندگان English

Mohammad Amin Ojaghi 1
Mohammad Tamimi 2
Saeed Nasiri 3
Mehdi Basirat, 4
1 PhD student, Department of Accounting, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Dezful branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده English

Purpose: The main purpose of the current research is to analyze the content of articles related to the trading method of technical analysis in order to identify the areas and tools that have been of interest to researchers or have been less discussed for those interested and researchers in this field.
Method: The current research is a descriptive research in which the content of 162 scientific articles published in 40 domestic journals during the years 1380 to 1400 was analyzed. In order to make a comparison and find tools that are less noticed in the articles, Tradingview trading platform has been considered as a benchmark for comparison.
Findings: According to this study most researched tools were Japanese candlestick patterns (33%) and support and resistance ranges. Among the main indicators, relative strength index (13.9%) and moving average (11.7%) are used the most. Of the 5000 indicators of the public library of the Trading View site, only 23 indicators have been used, of which the market facilitation index has been used by 31% and the volume change rate by 11.5%.
Conclusion: It was concluded that the number of articles published in this field is very small even compared to the existing tools, so that many tools have not been studied and less about the introduction of new tools and Improvement of technical analysis tools has been noted. But in general, the frequency of publishing articles in this field has improved compared to the early years.

کلیدواژه‌ها English

technical analysis
article content analysis
tradingview platform
Algorithm for use in high-frequency trading. Financial Engineering and Portfolio Management, 12(47), 24-42. (In Persian)
Alexander, S. (1961). Price movements in speculative markets: Trends or random walks. Industrial Management Review.
Barzideh , F., Taghvifard, M., & Zamanian, F. (2013). Portfolio Selection by DEMATEL and Analytic Network Process. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(39), 105-124. (In Persian)
Bauer, R., Cosemans, M., & Eichholtz, P. (2009). Option trading and individual investor performance. J. Bank. Financ, 33(http://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.11.005), 731–746.
Carlson, B. (2021). Some Friendly Reminders About Day Trading. Available online: https://awealthofcommonsense.com/2021/0.
Chague, F. a.-L. (2020). Day Trading for a Living? Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3423101 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3423101, 1-9.
Fama, E., & Blume, M. (1966). Filter rules and stock-market trading. The Journal of Business, 226-241.
Geramirad, F., Mohamadi, M., & Sarlak, N. (2014). Content analysis of scientific journals of accounting and financial published between 2009-2012. Management Accounting, 7(23), 105-122. Retrieved from (In persian)
Gobadi, M., & Abdolbaghi, A. (2015). Fundemental Analysis Strategy and Abnormal Return. International Conference on Accounting and Management (pp. 1-11). Tehran: Islamic Azad University of dehaghan. (In Persian)
Hasselback, J., Reinstein, A., & Abdolmohammadi, M. (2012). Benchmarking the Research productivity of Accountoing Doctorates. Accounting Education, 4(27), 943-978.
Luzadis, V., Castello, L., Choi, J., & Olowabi, F. (2010). The science of ecological economics:A content analysis of ecological economics 1989-2004. Annals of the New York Academy of Science, 1(1185), 1-10.
Meyer, S., Schroff, S., & Weinhardt, C. (2014). (Un)skilled leveraged trading of retail investors. Financial Markets and Portfolio Management, 28(http://doi.org/10.1007/s11408-014-0225-1), 111-138.
Moradi, H., Shafeisardashti, M., & Rahmani, M. (1392). A DEMATLE Method for Identifying Effective Factors on Investor Decisions in Acquisition of Stocks (Case Study: Brokers at Mashhad City). Accounting and Auditing Review, 20(2), 87-108. doi:10.22059/ACCTGREV.2013.35631. (In Persian)
Newall, P., & Weiss-Cohen, L. (2022). The Gamblification of Investing: How a New Generation of Investors Is Being Born to Lose. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(19), 1-10.
Rashidi Ashtiyani, A., & Hassan Larijani, H. (2011). Content Analysis of Academic-Scholarly Journals in the Field of Economics Published during 2006-2010. Planning and Budgeting(JPBUD), 16(3), 133-157. (In Persian)
Saeidi Kousha, M., & Mohebbi, S. (2021). Optimizing stock portfolios by comparing different technical patterns. Financial Engineering and Portfolio Management, 12(49), 104-125.(In Persian)
Soleymaniamiri, G., Ezadpour, M., & Geramirad, F. (2020). Content Analysis of the Scientific ـ Research Journal of “Empirical Research in Accounting”. Empirical Research In Accounting, 10(1), 139-158. doi:10.22051/JERA.2019.21103.2093
Taylor, M., & Allen, H. (1992). The use of technical analysis in the foreign exchage market. Journal of international Money and Finance, 304-314.
vaghfi, s., Kamranrad , S., Nazari, T., & Halaj, E. (2021). Content Analysis of Governmental Accounting Articles from the Beginning to the End of 2020. Governmental Accounting, 7(1), 97-116. doi:10.30473/gaa.2021.56684.1438.(In Persian)
williams, T. (2023). Master the Markets (Vol. 1). (M. Shiravani, & O. Moradi, Trans.) Tehran, Iran: Nabzedanesh. (In Persian)
Zaki, M. (2007). Research trends content analysis in academic management journals. MANAGEMENT KNOWLEDGE, 19(75), 43-74. (In Persian)