ابویی، محمد حسین و قانعی، حمید، (1391)، کاهش ریسک سبد سهام با استفاده از تکنیک FMEA، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، نجف آباد. ص 1-11.
اسکو، وحید و قنبری عمران، رهبر و اسدی، وحید، (1400)، بررسی تاثیر نقش مدیرعامل بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، دامغان. ص 1-9.
تهرانی، رضا، فلاح تفتی، سیما، آصفی، سپهر، (1397)، «بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری دسته های میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مالی، دوره بیستم، شماره 4، ص 409-426.
دیده خانی، حسین و فریدونی کوچکسرایی، زینب، (1397)، طراحی و حل مدل متوازن سازی مجدد سبد سهام چند هدفه با روش ترکیبی شبیه سازی و برنامه ریزی آرمانی فازی،
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 9، شماره:37. ص 1-12.
راعی، رضا، مهدی خواه، حسین، باسخا، حامد، (1395)، «بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش Mean-cvar و رویکرد ناهم سانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن، دوره بیست و دوم، شماره 58، ص 149-159.
رنجبری وحید، محمد حسین و صادقی شریف، سید جلال و عیوض لو، رضا و مهرارا، محسن، (1399)، بهینه سازی و مدیریت فعال پابرجای سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل؛ مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران. ص 1-9.
فدایی، علی و علیرضایی، ابوتراب و هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا و فتحی هفشجانی، کیامرث، (1400)، مدیریت ریسک مالی در صنعت خودروسازی با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی.
فلاحی گنزق، الهام، مخاطب رفیعی، فریماه، (1400)، «مدل بهینه سازی ترکیبی از انتخاب پورتفوی شامل ملاحظات مالی و اخلاقی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 46، ص 626-643.
نجفی، امیرعباس، نوپور، کبری، قهطرانی، علیرضا، (1396)، «بهینه سازی بازه ای سبد سهام با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر مشروط»، دوره نوزدهم، شماره 1، ص 157-172
نصیرزاده، فرناد و خانزادی، مصطفی و علیپور، مجید، (1394)، ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با یکپارچه سازی روش های شبیه سازی پویایی سیستم و منطق فازی. ص 1-11.
Antti Petajisto, (2019), “Active Share and Mutual Fund
Performance”,
http://ssrn.com / abstract REVIEW, VOL. 94 NO. 5, PP. 127-211-.
Chang, K. H., & Young, M. N. (2019). Behavioral stock portfolio optimization considering holding periods of B-stocks with short-selling. Computers & Operations Research, 112, 104773.
Chen, W., Zhang, H., Mehlawat, M. K., & Jia, L. (2021). Mean–variance portfolio optimization using machine learning-based stock price prediction. Applied Soft Computing, 100, 106943.
Eraslan, V. (2018). Fama and French Three-factor model: Evidence from Istanbul stock Exchange. Business and Economics Research Journal, Vol.4, No.2, pp. 11-22
Mendonça, G. H., Ferreira, F. G., Cardoso, R. T., & Martins, F. V. (2020). Multi-attribute decision making applied to financial portfolio optimization problem. Expert Systems with Applications, 158, 113527.
Oliveira, J. B., Jin, M., Lima, R. S., Kobza, J. E., & Montevechi, J. A. B. (2019). The role of simulation and optimization methods in supply chain risk management: Performance and review standpoints. Simulation Modelling Practice and Theory, 92, 17-44.
Samimi, Amir. "Risk Management in Information Technology." Progress in Chemical and Biochemical Research 3.2 (2020): 130-134.
Tayalı, S. T. (2020). A novel backtesting methodology for clustering in mean–variance portfolio optimization. Knowledge-Based Systems, 209, 106454.
Van Staden, P. M., Dang, D. M., & Forsyth, P. A. (2021). The surprising robustness of dynamic Mean-Variance portfolio optimization to model misspecification errors. European Journal of Operational Research, 289(2), 774-792.
Samimi, Amir. "Risk Management in Information Technology." Progress in Chemical and Biochemical Research 3.2 (2020): 130-134.
Shinzato, T. (2018). Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 490, 986-993.
