* آلاله، نرگس، محمدتمیمی و علی محمد نعمت پور دزفولی(1392)، تبیین تغییرات بازده در سه مدل FFPM ،TFPM ،CAPM در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره پنجم، 128-115.
* اسلامی بیدگلی، غلامرضا و اعظم هنردوست (1391)، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره دوم، صص 116-97.
* اسلامی بیدگلی، غلامرضا، سعید فلا حپور و بهار سبزواری(1391)، مقایسه بازدهی روش های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری سال اول، شماره اول، صص 146-125.
* اسلامی بیدگلی، غلامرضا، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی(1386)، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار، چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
* بنایی زاده، آمنه و حمیدرضا کردلویی (1392)، بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش (BE/ME) در بورس اوراق بهادار تهران بازار، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره هفتم، صص 129-105.
* پورزمانی، زهرا و علی بشیری (1392)، آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، صص 107-93.
* تهرانی، رضا (1389)، راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی - رشدی در بورس اوراق بهادار، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره1.
* صادقی شریف، سید جلال، عبدالرضا تالانه و حسین عسکری راد(1392)، بررسی اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12، صص 88-59.
* عباسی، ابراهیم و غفار غزلجه (1391)، آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره 11، صص 180-161.
* قالیباف، حسن (1387)، مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره 3
* مشکی،(1390)، کالبد شکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران نشریه تحقیقات مالی، دوره 13، شماره 3.
* Banz, R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9, 3-18.
* Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. Journal of Finance,12: 129-156.
* Basu, S. (1983). The relationship between earnings yield, market value, and return for NYSE common stocks: Further evidence. Journal of Financial Economics, 12,129-156.
* Bhandari, L. (1988). Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence. Journal of Finance, 43: 507-528.
* Carhart, M. (1997). On persistence on mutual fund performance. Journal of Finance 52,57-82.
* Chan L., Hamao Y., and Lakonishok J. (1991). Fundamentals and Stock Returns in Japan. Journal of Finance, Vol. XLVI, No 5.
* Chen, L., Novy-Marx, R. and Zhang, L. (2010). An Alternative Three-Factor Model, Working paper, SSRN.
* Fama, E. and French, K. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance 47, 427-465.
* Fama, E. and French, K., (1993). Common risk factor in the returns on stocks and bonds, Journal of Finance, 33, pp. 3-56.
* Fama, E. and French, K., (2013). A Five-Factor Asset Pricing Model. ssrn.com/abstract=2287202
* De Bondt, W.F.M. and Thaler, R.H. (1985). Does the stock market overreact? Journal of Finance 40, 793-805.
* Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2012). Digesting anomalies: An investment approach. Unpublished working paper. The Ohio State University.
* Hubinette, N., and Jonsson, G. (2011). An Alternative Four-Factor Model, Master Thesis in Finance, Stockholm School of Economics.
* Jegadeesh, N. and Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48, 65-91.
* Rosenberg, B., Reid, K. and Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11, 9-17.
* Ross, S. (1977). Risk, return and arbitrage’, Risk and return in Finance I, Friend, I. and Bicksler, J. (Eds.), Ballinger, Cambridge.
* Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19, 425-442.
* Stattman, D. (1980). Book Values and stock returns, The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers 4, 25-45