انجمن مهندسی مالی ایران دانش سرمایه‌گذاری 2322-5777 2 7 2013 05 10 Comparative between Portfolio based on New & Past Grid Models مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروه‌بندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخصهای شارپ و ترینر 193 212 7516 FA فریدون رهنمای رودپشتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 0009-0005-2493-1971 سید مجید موسوی انزهایی دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Journal Article 2012 12 30 In this Research New & Past Gird Models for portfolio select based on triener & sharp index do comparative. <br />The research finding show that, sharp index better than triener index for growth portfolio. <br />  در این تحقیق عملکرد پرتفوهای حاصل از گروهبندی سهام بوسیله ماتریس شبکه مبتنی بر متغییرهای نوین(سهام تهاجمی، تدافعی و بی تفاوت )  که توسط رهنمای رودپشتی (1388) ارائه شده و متغییرهای سنتی ( سهام رشدی، ارزشی و رشدی- ارزشی)، با استفاده از شاخصهای عملکرد شارپ و ترینر محاسبه شده و در راستای شناسایی پرتفویی با عملکرد بالاتر از عملکرد بازار آزمون می شوند. <br />  برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون  من – ویتنی (Mann- Whitney (استفاده شده که نتایج آن بیان می کند که، عملکرد محاسبه شده با استفاده از شاخص شارپ برای پرتفوی رشدی و پرتفوی تهاجمی عملکرد بالاتری نسبت به پرتفوی بازار را نشان می دهد ولی عملکرد محاسبه شده بوسیله شاخص ترینر تنها در مورد پرتفوی رشدی عملکردی بالاتر از بازار را نشان می دهد. http://www.jik-ifea.ir/article_7516_bb836c01cdc9120a9c984c525e4b1a4a.pdf