کلیدواژه‌ها = حافظه بلندمدت
مقایسه کارآمدی مدل‎های ARIMA و ARFIMA در پیش‎ بینی نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه اسلامی در ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 481-504

محدثه رزاقی؛ هاشم نیکومرام؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ فرهاد غفاری؛ مهدی معدن چی زاج


مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل MRS-FI-TGARCH و FI-TGARCH

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 321-338

هاجر مرادیان؛ علی حقیقت؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی


سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 259-282

سعید فلاح پور؛ رضا راعی؛ سعید میرزامحمدی؛ سیدمحمد هاشمی نژاد


مدل سرایت تلاطم همبستگی شرطی ثابت با حافظه بلندمدت شواهدی از بازار سهام تهران و دبی

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 25-46

سیدمحمد سیدحسینی؛ سید بابک ابراهیمی؛ مسعود باباخانی