بشیری، ندا و یاوری ، محسن (1397). "روش برازش منحنی نرخ بازده تاسررسید به روش نلسون سیگل ،مطالعات شرکت فرابورس" ، گزارش شماره 97-07- تهران- ایران
پیمانی، مسلم و هوشنگی، زهره (1396) ، "تخمین و مقایسه مدلهای تعادلی نرخ سود کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 33 ، صص 89 - 111
خادم الحسینی اردکانی، مجید و سیدعباس موسویان ( 1391). "مهندسی مالی اسناد خزانه". . فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم شماره 45 –صص 10-130
خردیار سینا و همکاران ،1399"،اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، تابستان 1399 ، شماره 34 ، از صص 8 - 67
ذاکرنیا، احسان و محمد ها دی حبیب الهی (1395)، "ارائه مدل قیمت گذار ی اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر چارچوب اوراق بهادار سازی" ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری - شماره 18 ، صص – 51- 65
فیاضی، محمد تقی و نظر پور ، محمدنقی (1394). "استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت". فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی - شماره 13 ، صص 108-83
صدرایی ، محمد حسین و دیگران ،(1399)، "بررسی تأثیر انتشار اسناد خزانه اسلامی بر پایداری مالی دولت ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی "نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره 94 - سال بیست و هشتم، تابستان 1399 ، صص 333- 396-
کرمی ،هومن و بیات ،سعید،(1396)، تحلیل آماری و آسیب شناسی بازار اسناد خزانه اسلامی ، فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره 77 ، صص 115--146
کیان پور و همکاران (1399)،"ساختار زمانی نرخ بهره در چارچوب یک مدل نئوکینزنی" ، فصلنامه ی اقتصاد مقداری (بررس یهای اقتصادی سابق) . دور ه 17 . شمار ه 4. صص 60 - 29
موسویان،سید عباس و نظرپور، محمد نقی و خزایی ،ایوب ( 1389)،" امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی "فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی ، سال دهم ، شماره 40 ، صص 83-108
نظرپور ، محمد نقی و صدرایی، محمدحسین (1396) ، "شناسایی و رتبه بندی ریسک های اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار ایران" ، دو فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی ، سال ششم ،شماره دوم (پیاپی 12) ، بهار و تابستان 1396، صص 133-166
Abbritti, Mirko. Dell'Erba, Salvatore. Moreno, Antonio , Sola, Sergio.)2013). Global Factors in the Term Structure of Interest Rates, IMF Working Paper, WP/13/223,
https://www.imf. org/ external/pubs/ft/wp/2013/wp13223.pdf
Amamiya, Masayoshi.(2017), History and Theories of Yield Curve Control, Keynote Speech at the Financial Markets Panel Conference to Commemorate the 40th Meeting,Bank of Japan
Andersen, Nymand.(2018). Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves,Website
www.ecb.europa.eu
Bordo, Michael D., and Joseph G. Haubrich. 2004. “The Yield Curve, Recessions, and the Credibility of the Monetary Regime.” Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper No. 04-02.
https://doi.org/10.26509/frbc-wp-200402
Caldeira, J. F., Moura, Guilherme V., & Portugal, Marcelo S.( 2010). Effcient yield curve estimation and forecasting in Brazil. Economia, 11(1), 27-51.
Cassar, Dylan.(2021), A Sociological Investigation into the Yield Curve, p, 1-5.
https:/ /era.ed.ac.uk /bitstream /handle/1842/39164/CassarD_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Collin|, Victoria.( 2022), Government Bond Yield Curve,https://www.fe.training/free-resources/financial-markets/government-bond-yield-curve
Coroneo L., K. Nyholm, & R. Vidova-Koleva: 2008, “How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model?”, European Central Bank, Working Paper Series No. 874.
Das Krishna Geetima, Nag Biswajit,(2022), Predictive power of the yield curve – Evidence from India, Indian Institute of Foreign Trade, IIFT Bhawan, B-21, Qutab Institutional Area, New Delhi, India, IIMB Management Review (2022) 000, 1–14,
www.elsevier.com/ locate/ iimb
Davis p. Tom, Liu Figo.( 2019), Swap Curve Building at FactSet THE MULT I - C U RVE FRAMEWORK, FactSet Research Systems Inc, www.factset.com
Eckett, Tom.(2021). Fixed Income Unlocked: ETFs take centre stage Actively managing duration,https://www.etfstream.com/events/fixed-income-unlocked-etfs-take-centre-stage/
Nelson, Charles B. y Siegel, Andrew: 1987, “Parsimonious Modeling of Yield Curves”, Journal of Business, Vol. 60, 473-489.
Hautsch, Nikolaus. Ou,Yangguoyi.(2008). Yield Curve Factors,Term Structure Volatility,and Bond Risk Premia, SFB 649 Discussion Paper 2008-053,
http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de ISSN 1860-5664 org/index.php?q=.node/5395.
Pedro Cadahia Delgado1, Emilio Congregado1, Antonio A. Golpe1, Jose Carlos Vides2. (2022), The Yield Curve as a Recession Leading Indicator. AnApplication for Gradient Boosting and Random Forest, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Vol. 7, Nº3
Reinhart, Carmen M., Kenneth S. Rogoff (2010), Debt and Growth Revisited, vox - Research-based policy analysis and commentary from le... Page 1 of 14.
https://scholar.harvard.edu/ files/ rogoff/ files/ debt_ and_ growth_revisited_vox.pdf. //www.voxeu.org/index.php?q=node/5395
Ranik,Raaen ,Wahlstrøm. Florentina ,Paraschiv. Michael ,Schurle.(2021). A Comparative Analysis of Parsimonious Yield Curve Models with Focus on the Nelson-Siegel, Svensson and Bliss Versions, Computational Economics,https://doi.org/10.1007/s10614-021-10113-w
SANTOSA ,Perdana .W .(2021), MACROECONOMIC INDICATORS AND YIELD CURVE OF INDONESIAN GOVERNMENT BOND, Business, Management and Economics Engineering, Volume 19 Issue 1: 34–48.
Zdravkovic, A. 2010. Forecasting the Term Structure if Interest Rates in Government Bonds. Magistarski rad, Ekonomski fakultet Beograd
Zoricic, Davor, and Marko Badurina. 2013. Nelson-Siegel yield curve model estimation and the yield curve trading in the Croatian financial market. UTMS Journal of Economics 4 (2): 113–125.