Designing and explaining the default risk prediction model of Mellat Bank for Corporate customer using artificial intelligence approach (firefly and anteater optimization algorithms)

Document Type : Original Article

Authors
Alireza Sefidpoush khameneh 1
yaghoub pourkarim 2
Rasoul Baradaran Hasanzadeh Rasoul Baradaran Hasanzadeh 2
Mehdi zeynali 2
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
10.30495/jik.2025.23642
Abstract
This research has been done with the aim of designing and explaining the default risk prediction model of Mellat Bank's Corporate costumers using the artificial intelligence approach (firefly and anteater optimization algorithms).For this purpose, the statistical population of this research in the qualitative section includes experts and experienced in the field of banking, managers and senior assistants of Mellat Bank district managers of each of the provinces of the country. A small statistical population includes Corporate costumers of Mellat Bank. Data analysis of this research was done based on Strauss and Corbin's instructions. This method includes three main stages of open coding, central coding and selective coding, which is finally expressed as a qualitative model of the research. The results can be shown with confidence above 95%: firefly optimization algorithm and anteater optimization algorithm have a high ability (more than 92%) to predict the risk of non-payment of debt (default) of bank customers with emphasis on They have default risk nose. In fact, the firefly optimization algorithm with 98.07% accuracy (1.44% error) and the anteater optimization algorithm with 93.78% accuracy (1.840% error) have been able to predict the risk of non-payment (default) of bank customers. Therefore, This research shows that the firefly algorithm has a higher power than the anteater algorithm to predict default risk.
Keywords
Default risk
Corporate Customer of Bank
firefly optimization algorithm
anteater algorithm
 امیری‌، هیوا ، دهدار، فرهاد ،عبدلی‌، محمدرضا،1401 طراحی‌ و ارایه‌ مدلی‌ بهینه‌ جهت‌ تعیین‌ ریسک‌ (ورشکستگی‌) نکول بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ غیربانکی‌ بر مبنای‌ تحلیل‌ تمایزی‌(تشخیصی‌) فصلنامه‌ علمی‌ اقتصاد و بانکداری‌ اسلامی‌، شماره سی‌ و نهم‌، تابستان ١٤٠١- صفحات ٣٢-٧
احمدیان، اعظم‌؛ گرجی‌، مهسا، (١٣٩٦). »تبیین‌ الگوهای‌ ورشکستگی‌ به‌ منظور شناسایی‌ بانک‌های‌ سالم‌ و در معرض خطر«، فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ مدیریت‌ دارایی‌ و تامین‌ مالی‌، سال پنجم‌، شماره سوم، شماره پیاپی‌ (١٨)، پاییز (١٣٩٦)، ص ١٧-٣.
اسماعیلی‌ فر، ع.، و مسعود، غ.، و عمادزاده، م. (١٣٩٨). نقدی بر قوانین‌ حاکم‌ بر وصول مطالبات معوق بانکی‌. پژوهشنامه‌ پژوهشنامه‌ انتقادی متون و برنامه‌ های علوم انسانی‌
اسماعیلی‌ فر، ع.، و مسعود، غ.، و عمادزاده، م. (١٣٩٩). نقش‌ مقرره گذاری بانکی‌ در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل‌ آیین‌ نامه‌ وصول مطالبات سررسید گذشته‌, معوق و مشکوک الوصول بانک‌ ها و موسسات اعتباری. پژوهشنامه‌ انتقادی متون و برنامه‌ های علوم انسانی‌
بهاروندی، ا.، و رنجبرفلاح، م.، و ابوالحسنی‌ هستیانی‌، ا. (١٣٩٤). تحلیل‌ رفتار بدهکاران عمده بانکی‌ در ایجاد مطالبات غیرجاری ارادی. پژوهش‌ های پولی‌ بانکی‌, ٨(٢٣ ), ١٣٣-١٦٤.
بهاروندی، ا.، و رنجبرفلاح، م.، و ابوالحسنی‌ هستیانی‌، ا. (١٣٩٥). بررسی‌ رابطه‌ معضل‌ مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ربا در ایران. تحقیقات مالی‌ اسلامی‌, ٥(٢ (پیاپی‌ ١٠) ), ٣٩-٧٤.
توافقنامه‌ بال (٢٠٠٦). ترجمه‌ فردوس زارع قاجاری‌، حسین‌ صدقی‌، علی‌ قیصری‌ گودرزی‌، مهدی‌ کاظمیان، مریم‌ کشتکار، حمیدرضا محزونیه‌، معاونت‌ نظارتی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران.
فراهانی‌ ، طیبه‌ ، صبوری‌ ، مجید (١٣٩٩). تاثیر کفایت‌ سرمایه‌، ساختار سرمایه‌ و نقدینگی‌ بر عملکرد مالی‌ بانک‌ های‌ پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه‌ علمی‌ اقتصاد و بانکداری‌ اسلامی‌، دوره ٩ شماره ٣١
 باقری‌، محمود، ثقوری‌، محبوبه‌ (١٣٩٥). پیشگیری‌ از ورشکستگی‌ بانکها، دوفصلنامه‌ ی‌ دیدگاههای‌ حقوق قضایی‌ شمارهی‌ ٧٥ و ٧٦ ،پاییز و زمستان ١٣٩٥ ،صفحات ١ تا ٣٢ ،
 رحمانی‌، علی‌، اسماعیلی‌، غریبه‌، (١٣٨٩). کارایی‌ شبکه‌های‌ عصبی‌، رگرسیون لجستیک‌ و تحلیل‌ تمایزی‌ در پیش‌بینی‌ نکول، فصلنامه‌ اقتصاد مقداری‌ (بررسی‌های‌ اقتصادی‌ سابق‌)، دوره ٧، شماره ٤، صص‌ ١٧٢-١٥١
کردستانی‌، غلامرضا؛ تاتلی‌، رشید، (١٣٩٣). »ارزیابی‌ توان پیش‌بینی‌ مدلهای‌ و تعدیل‌ شده«، فصلنامه‌ دانش‌ حسابرسی‌، سال چهاردهم‌، تابستان ١٣٩٣، شماره ٥٥
جعفری‌ صامت‌، امیر؛ (١٣٩٧). ادغام، راهکاری‌ مؤثر جهت‌ جلوگیری‌ از ورشکستگی‌ بانک‌ ها،نشریه‌ پژوهش‌ های‌ پولی‌ بانکی‌، دوره ١١ ، شماره ٣٧ ،پاییز١٣٩٧، صفحه‌ ٤٣٧ تا صفحه‌ ٤٦٦.
.مهرآرا، محسن‌؛ بهلولوند، الهه‌ (١٣٩٥). عوامل‌ موثر بر ریسک‌ اعتباری‌ بانک‌ ها در ایران ، فصلنامه‌ مطالعات وسیاستهای‌ اقتصادی‌، دوره ٢، شماره ٢ ، پاییز و زمستان ١٣٩٤ ،صفحه‌ ٢٧-٥٦
محرابیان، آ.، و سیفی‌ پور، ر. (١٣٩٥). آسیب‌ شناسی‌ مطالبات جاری در نظام بانکی‌ ایران. اقتصاد مالی‌ (اقتصاد مالی‌ و توسعه‌), ١٠(٣٦), ٨٥-٧٣.
مداح، م.، و پرنیان، ن. (١٣٩٩). نقش‌ فساد اقتصادی در افزایش‌ مطالبات معوق بانکی‌. مدلسازی اقتصادسنجی‌, ٥(٣ (پیاپی‌ ١٨) ), ١٣٩-١٢١. ٥٦٩١٦
موسویان، س.، و غلامی‌، ر. (١٣٩٢). بررسی‌ راهکارهای استمهال مطالبات غیرجاری در بانکداری بدون ربا. روند (روند پژوهش‌ های اقتصادی) , ٢٠(٦٣-٦٤), ١٠٩-١٣٩.
Cathcart TLara, Alfonso Dufour, Ludovico Rossi, Simone Varotto2022 Corporate Bankruptcy and Banking Deregulation: the E_ect of Financial LeverageTEconomics, CUNEF Universidad
November 22, 2022
 
Farre-Mensa, J. and Ljungqvist, A. (2018). Do Measures of Financial Constraints Measure
Financial Constraints? The Review of Financial Studies, 29(2):271{308.
 
Goetz, M. R. (2018). Competition and bank stability. Journal of Financial Intermediation,
35:57 { 69.
Goetz, M. R., Laeven, L., and Levine, R. (2016). Does the geographic expansion of banks
reduce risk? Journal of Financial Economics, 120(2):346 { 362.
Goodman-Bacon, A. (2021). Di_erence-in-di_erences with variation in treatment timing.
Journal of Econometrics, 225(2):254{277.
McFadden, D. (2017), "A Comment on Discriminant Analysis versus Logit.", Annala of Economic and Social Measurement, PP:511-523
Jarmila Horvathova and Martina Mokrisova, (2020, vol. 13, issue 9, 1-15 ), Bankruptcy Prediction with the Use of Data Envelopment Analysis: An Empirical Study of Slovak Businesses
Yuriy Zaychenko, Michael Zgurovsky and Galib Hamidov (March 2019) Banks Financial State Analysis and Bankruptcy Risk Forecasting with Application of Fuzzy Neural Networks
Ludovico Rossi,Lara Cathcart, Alfonso Dufour & Simone VarottoPoste.(2021). Corporate Bankruptcy and Banking Competition: The Effect of Financial Leverage
 Mohamed Habachi, Saad Benbachir& David McMillan .(2019). Combination of linear discriminant analysis and expert opinion for the construction of credit rating models https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1685926
Lepetit, L; Strobel, F. (2015). Bank insolvency risk and Z_Score measures: A refinement. Finance Reaearch Letters. 13:214-224.
Heath, D., Ringgenberg, M. C., Samadi, M., and Werner, I. M. (2022). Reusing Natural
Experiments. Journal of Finance, forthcoming
Segev, N. and Scha_er, M. (2020). Monetary policy, bank competition and regional credit cycles: Evidence from a quasi-natural experiment. Journal of Corporate Finance, 64:101494.