Designing the elasticity model of the bank's financial resources with respect to business cycles: Using grounded theory and econometric models

Document Type : Original Article

Authors
mohammad mahdi azadi 1
Mohammadhasan Gholizadeh 2
reza aghajan nashtaei 3
1 PhD student of Financial engineering, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Management, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
10.30495/jik.2025.77878.4587
Abstract
The main objective of this research, which uses a mixed method, is to present a model of the elasticity of bank financial resources from the perspective of business cycles. In the qualitative part, the researcher, using the grounded theory strategy, tried to discover the factors affecting the sensitivity of bank financial resources in the form of a native model, and then in the quantitative part, the explained model was estimated using panel data. In the qualitative part, the number of participants continued until the saturation of the categories was reached, and interviews were conducted with seven experts, university professors in the field of financial and economic sciences, and senior managers of the banking industry. In the quantitative part, the explained hypotheses were tested using panel data for a seven-year period (1395-1401). Through the results obtained in the qualitative part, factors related to bank financial resources were identified. The quantitative results also showed that there is a positive and significant relationship between the length of the recession or boom period and the bank's financial resources, and that the bank's financial resources are elastic to the country's economic cycles.
امیری، هیوا، دهدار، فرهاد و عبدلی، محمدرضا (1401). طراحی و ارایه مدلی بهینه جهت تعیین ریسک (ورشکستگی) نکول بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تحلیل تمایزی (تشخیصی)، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره سی و نهم، صص 32-7.
ابراهیمی، یوسف، علوی متین، یعقوب، خوش فطرت، سحر و رفاقت، حسن (1402). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک‌ها (مطالعه موردی: بانک تجارت استان زنجان)، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره چهل و چهارم، صص 184-155.
بازرگان، عباس (1396). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران، انتشارات دیدار، چاپ اول، صص 43-25.
تمیزی، علیرضا (1403). عوامل اقتصادی و بانکی موثر بر عملکرد مالی بانکها،  فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره چهل و ششم، صص 299-2.
خسروی، فریدون، اسکندری سبزی، سیما، حق‌خواه، داود، سلمانپور زنوز، علی و قره داغی، رستم (1401). بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران، دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامة اقتصاد و الگوسازی، دوره ١٣، شماره ٢ ،صص٦٣-٣٧.
دلیری، حسن (1400). عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در کشورهای عضو اوپک: رویکرد رگرسیون‌های کوانتایل در داده‌های تابلویی، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۱۲ (۴۳)، صص۲۳۷-۲۷۰.
رزمی بنفشه ورق، ندا (1399). بررسی عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی توسط بانک‌ها، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 47، صص 171-146.
کشاورز حدادها، حجت اله، علیپور، حمیدرضا و خردیار، سینا (1402). طراحی  مدل بهینه سیستم هشدار سریع ورشکستگی بانک ها در ایران : کاربرد تئوری داده بنیاد و مدل های اقتصادسنجی، رساله دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده مدیریت و حسابداری.
کوربین، جولیت و استراس،انسلم (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه ی بیوک محمدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
نوعی، یاسر، یعقوب نژاد، احمد، پورزمانی، زهرا و کیقبادی، امیررضا (1400). بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک‌ها با رشد قیمت سهام و عملکرد بانک‌های بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 9 (3)، صص 35-23.
Creswell JW, Clark VL. (2007) .Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Quantitative and Mixed Methods Approaches, SAGE Publications, 225-233
Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th Edition. Boston: Pearson Publication.
Cao, Q., Minetti, R., Pia Olivero, M. and Romanini, G. (2020). Recessions and recoveries: Multinational banks in the business cycle, Journal of Monetary Economics, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2020.01.002, pp.1-17.
Forch Brenes, R., Johannssen, A., Chukhrova, N. (2022). An intelligent bankruptcy prediction model using a multilayer perceptron, Intelligent Systems with Applications, 16, 200136, 1-18.
Hannan, Abdul and Tahira, Ishaq (2021). The impact of symmetric and asymmetric exchange rate fluctuations on demand for money in Pakistan, Journal of the Asia Pacific Economy, pp 1-22.
Keshavarzhadad, H., Alipour,H., and Kheradyar,S. (2022). The optimal model of rapid warning system of banks bankruptcy,journal of positive school psychology, vol 6, No 5, pp:9747-9753.
Konovalova, N., Caplinska, A. (2021). Financial Resources Management in Commercial Banks: Evidence From Latvia, International Journal of Financial Research, Vol. 12, No. 1, pp:369-387.
Liang, Q., Huang, J., Liang, M., Li, L (2024). Economic growth targets and bank risk exposure: Evidence from China, Economic Modelling, Volume 135, 106702, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106702.
Oppong, G. K., and Pattanayak, J.K. (2019). Does investing in intellectual capital improve productivity? Panel evidence from commercial banks in India, Borsa _Istanbul Review, (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Papanikolaou, N.I. (2018). A dual early warning model of bank distress, Economics Letters 162 (2018), pp. 127–130.
Sahajawala, R., & Bergh, P. Van den. (2014). Supervisory risk assessment and early warning systems. Basel committee on banking supervision working papers, No 4.
Strauss A, Corbin J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.