Investigating the Relationship Between Liquidity Risk and Credit Risk on the Financial Health of the Bank

Document Type : Original Article

Authors
MOOstafa Khadem Al-Husseini 1
Seyed Hashem Pourazarsa 2
1 PhD student in Accounting, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor and Faculty Member of Accounting, Accounting Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
10.22034/jik.2025.78368.4711
Abstract
The main objective of this study is to investigate the relationship between liquidity risk and credit risk on the financial health of the bank. The statistical population of the present study is banks and financial and credit institutions listed on the Tehran Stock Exchange that have been active during the period from 2016 to 2023. The statistical sample is 17 banks based on the screening criteria. This study is an applied research based on the nature and objectives of the study. Since in the present study, the current status of the variables has been analyzed using information collection through past information, it is included in the category of descriptive and post-event studies. The data used in this study were also collected using banks and information sources of the Tehran Stock Exchange and the Kodal site. After measuring the research variables, multivariate linear regression analysis based on panel data technique was used to test the research hypotheses. The new Rahavard Novin software was used to perform statistical analysis. The results of the study showed that there is a negative and significant relationship between liquidity risk and credit risk and the financial health of the bank.
  • آقاپور, ,وحید . (1402). بررسی تأثیر نسبت پوشش نقدینگی در مدیریت ریسک بانک‌ها. فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی,  (تابستان), 25-46. doi: 10.22034/jifb.2023.184059
  • انیران, سیدفضل اله , نبوی چاشمی, سیدعلی و ثریایی, علی . (1402). مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ. راهبرد مدیریت مالی, 11(3), 193-218. doi: 10.22051/jfm.2023.33353.2427
  • احمدی علی، احمدی جشفقانی حسین‏علی، ابوالحسنی هستیانی اصغر (1395). تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR. فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه، 10(34)، 131-152.
  • جعفری ندوشن, عباسعلی , موسوی, سمیه السادات و تیموریان, حیدر . (1402). بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی بانک‌ها با تحلیل پوششی داده‌های پویا. دانش سرمایه‌گذاری, 14(53), 51-67. doi: 10.30495/jik.0621.23458
  • زارع بهنمیری, محمدجواد , تلخابی, فاطمه و ملکی, جواد . (1403). ریسک وکارآیی بانکها. فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی, 10(پاییز), 58-80. doi: 10.22034/jifb.2024.484380.1591
  • خوش سیما رضا، شهیکی‏تاش محمدنبی (1391). تاثیر ریسک­های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 17(4)، 95-69.
  • غلامرضا, منصوره و رهنمای رودپشتی, فریدون . (1403). ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک های دولتی و خصوصی و ارائه الگوی مناسب. دانش سرمایه‌گذاری, 15(57), 249-273. doi: 10.30495/jik.2024.51681.2958
  • گودرزی فراهانی, یزدان , عادلى, امیدعلی و احمدی, مریم . (1401). تأثیرپذیری ثبات بانکی از ریسک‌های نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران؛ رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی. راهبرد مدیریت مالی, 10(4), 55-74. doi: 10.22051/jfm.2023.40509.2696
  • نوبخت, جواد , حاجی, غلامعلی , معمارنژاد, عباس و سرلک, احمد . (1402). شناسایی عوامل درون بانکی مؤثر بر بازیابی و احیای سلامت مالی بانک‌های خصوصی منتخب در جمهوری اسلامی ایران. فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی, 9(پاییز), 31-56. doi: 10.22034/jifb.2023.185599

 

  • Ameni Ghenimi b, Hasna Chaibi b, Mohamed Ali Brahim Omri. (2017). “The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region”. Northern Border University, College of Business Administration, Saudi Arabia.
  • Ayinuola, T., & Gumel, B. I. (2023). The Nexus between Liquidity and Credit Risks and Their Impact on Bank Stability. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 23(11), 15-27 .
  • Bozorg Asl, Musa, Barzideh, Farrokh, Samadi, Mohammad Taghi. (2016). "Investigating the relationship between liquidity risk and credit risk and its effect on financial instability in Iran's banking industry". Quarterly journal of monetary and banking research. 10(33), 531-509.
  • Cecchetti, S.G., & Schoenholtz, K. L. (2011). Money, banking, and financial markets (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Education.
  • Golizadeh, Hamid, Bagherzadeh, Mohammad Reza, Mehrara, Esdaleh, Qolipour Kanani, Youssef, Shahchera, Mahshid. (1400). "Identifying factors affecting bank resources and presenting a comparative model". Financial Economics. 15(55), 133- 154.
  • Herrera, O., Triantis, K., Trainor, J., Murray-Tuite, P., & Edarad, P. (2016). A multi perspective dynamic network performance efficiency measurement of an evacuation: A dynamic network-DEA approach, Omega. 60, 45-59.
  • Isnurhadi, I., Adam, M., Sulastri, S., Andriana, I., & Muizzuddin, M. (2021). Bank capital, efficiency, and risk: evidence from Islamic banks. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(1):841–850.
  • Renuka. N., & Murthy Chodisetty, R S. Ch. (2022). Role of Financial Soundness of Banking Industry in India By Using Altman Z-Score Model-With Special Refrence Punjab National Bank–Empirical Evidence. British Journal of Administrative Management, 58(152), 182-193.
  • Van Greuning, H. & Iqbal, Z. (2008). “Risk Analysis for Islamic Banks”. World Bank Publications
  • Zilong Liu، Hongyan Liang، Chang Liu(2023) The effects of debt liquidity risk on firms’ growth .rate. International Journal of Managerial Finance.