ارائه مدل غیرخطی توسعه مالی با تأکید بر جهانی‌شدن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

10.30495/jik.0621.23463

چکیده

در بین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند توسعه مالی، جهانی‌شدن نقش بالقوه ای را ایفا می‌کند. جهانی‌شدن، نقشی اساسی در توسعه بخش مالی کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه دارد، که با فراهم‌سازی اصلاحات در زیربناها منجر به تقویت عملکرد سیستم‌های مالی می‌شود. در این پژوهش با ارائه مدلی غیرخطی، به بررسی تأثیر شاخص ترکیبی جهانی‌شدن بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1367 تا 1398 با استفاده از تکنیک الگوی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تأثیر شاخص ترکیبی جهانی‌شدن بر شاخص توسعه مالی مثبت می‌باشد صرفا با این تفاوت که تأثیرپذیری شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در حالت بلندمدت، بیشتر از حالت کوتاه‌مدت می‌باشد. براین اساس، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی‌های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص‌های جهانی‌شدن انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه‌های ارتقای هرچه بیشتر مولفه‌های توسعه مالی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of the Nonlinear Model of Financial Development with Emphasis on Globalization in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Soleymani 1
  • Seyyed Ali Paytakhti Oskooe 2
  • Monireh Dizaji 3
  • Sima Eskandari Sabzi 4
1 Ph.D. Student, Department of Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Associate Prof., Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Assistant Prof., Department of Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

Among the factors influencing on the process of financial development, globalization plays a potential role. Globalization plays a key role in development of the financial sector of developed and developing countries, which strengthens the functioning of financial systems by providing infrastructure reforms. In this study, by presenting a nonlinear model, the effect of combined globalization index on financial development (banking,s credit) in Iran during the period 1988 to 2019 using the technique of Auto Regressive Distributed Lag has been investigated. The results indicate that, the effect of combined globalization index on Financial Development Index is positive, with the only difference that, the influens of Financial Development Index (banking,s credit) at the long run is greater than in short run. Accordingly, it is suggested that sustainable and coherent planning be done to improve and expand the indicators of globalization as much as possible in order to provide the grounds for further promotion of the components of financial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • globalization
  • Auto Regressive Distributed Lag

مراجع

تشکینی، احمد. (1397). اقتصادسنجی کاربردی به کمک مایکروفیت. تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
تقوی، میر مهدی. (1394). بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
جعفری صمیمی، احمد، زروکی،  شهریار و ساداتی امیری، سیده رقیه. (1397). تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن. مدلسازی اقتصادی، 44، 23-1.
جلیل نیا، امین. (1394). بررسی رابطه علی بین تورم و جهانی‌شدن در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
جعفری صمیمی، احمد، زروکی، شهریار و ساداتی امیری، سیده رقیه. (1397). تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن. مدل سازی اقتصادی، 44، 23-1.
حاضری، هاتف و سیف اللهی، ناصر. (1395). اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا. اقتصاد و الگوسازی، 25، 128-103.
رضائی روشن، ماندانا. (1395). تاثیر آزادسازی تجاری بر توسعه مالی با تاکید بر آزادسازی فضای کسب و کار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، ارومیه: دانشگاه ارومیه.
روزبهان، محمود. (1389). مبانی توسعه اقتصادی. تهران: انتشارات تابان.
سوری، علی. (1395). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews & Stata. تهران: نشر فرهنگ‌شناسی.
شاه آبادی، ابوالفضل، احمدی، معصومه و مرادی، علی. (1397). تأثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در توسعه صنعت بیمه. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 31، 68-41.
شهبازی، کیومرث و سعیدپور، لسیان. (1392). تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D-8. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 12، 38-21.
علیپور نظری، نوید. (1394). بررسی تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر توسعه بازار بورس در کشورهای منتخب درحال توسعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد. تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
فرید، داریوش و امیرطاهری، امید. (1397). آزادسازی مالی و توسعه مالی؛ شواهدی از کشورهای توسعه‌یافته. دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع.
مطهری، محب اله، لطفعلی پور، محمدرضا و احمدی شادمهری، محمدطاهر. (1396). اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی. نظریه های کاربردی اقتصاد، 4، 198-175.
نانفروش، مهدی و دیزجی، منیزه. (1395). تاثیر اندازه دولت و بازبودن تجاری بر توسعه مالی کشورهای منتخب جهان. اقتصاد کاربردی، 19، 76-65.
 
Abdullahi, D. (2013). Effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: An empirical assessment. Economic Modelling, 30, 261-273.
Balcilara, M., Gungora, H., Olasehinde-Williamsa, G. (2019). On the Impact of Globalization on Financial Development: A Multi-country Panel Study. European Journal of Sustainable Development, 1, 350-364.
Baltagi, Badi H., Demetriades, Panicos O., & Lawc, Siong Hook, (2009). Financial development and openness: Evidence from panel data. Journal of Development Economics, 89, 285-296.
Britannica, E. (2015). Inflation Economics. Accessed at http://www.britannica.com/EBchecked/topic/287700/inflation.
Fallahi, F., & Rodriguez, G. (2007). Using Markov-Switching Model to Identify the Link Between Unemployment and Criminality. Working Paper.
Gwartney, J., Skipton, C.  & Lawson, R. (2000). Openness and Economic Grouwth. Working paper.
Haider Zaidi, S. A., Wei, Z., Gedikli, A., Wasif Zafar, M., Houa, F., & Iftikhar, Y. (2019). The impact of globalization, natural resources abundance, and human capital on financial development: Evidence from thirty-one OECD countries. Resources Policy, 64. 
Lee, j. w. (1993). International Trade, Distortions, and Long-run Economic Growth. IMF Staff paper, 402.
Jiang, Ch., & Zhang, P. (2017). Threshold Effects of Capital Account Liberalization on Productivity: Bootstrap Method in Non-dynamic Panels. Wireless Personal Communications, 102, 713-723.
Jude, E. (2010). Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development, 35, 15-33.
Muye, I. M., & Muye, I. Y. (2017). Testing for causality among globalization, institution and financial development: Further evidence from three economic blocs. Borsa Istanbul Review, 2, 117-132.
Sethi, P., Chakrabarti, D., & Bhattacharjee, S. (2020). Globalization, Linancial Development and Economic Growth: Perils on the Environmental Sustainability of an Emerging Economy. Journal of Policy Modeling, 1-32.
World Bank. (2019). Retrieved from http://www.worldbank.org/.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار