تحلیل تاثیر شمول مالی بر ثبات بانکی برای ‌بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق مالی، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jik.2024.76437.4459

چکیده

مشکلات اعتباری بانکی بین سال‌های 2008 تا 2009 از موسسات مالی در ایالات متحده نشأت گرفت و در سطح جهان، به ویژه در اروپا، گسترش یافت. این مشکلات باعث شد که توجه به تثبیت مالی و بانکی و شمول‌مالی افزایش یابد و اهمیت بخشیدن به مسائل مالی به عنوان اولویت اصلی برای دولت‌ها در دوران رکود اقتصادی شود. از طرفی، افزایش شمول‌مالی می‌تواند در کشورهایی با نظارت مناسب، به تثبیت مالی و بانکی کمک کند، اما در کشورهایی با نظارت ضعیف، ممکن است به تثبیت زیان برساند. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تاثیر شمول مالی بر ثبات بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بود. جامعه آماری پژوهش، بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است که با توجه به محدودیت-های بیان شده، نمونه آماری پژوهش 17 بانک پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران برای دوره سال‌های 1396 تا 1401 در نظر گرفته شد. فرضیه‌ پژوهش براساس یک مدل رگرسیونی خطی از روش حداقل مربعات مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مدل نشان داد که بین شمول‌‌مالی و ثبات بانکی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که توسعه شمول‌مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال‌های اخیر، باعث افزایش ثبات بانکی در ایران شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Financial Inclusion on Banking Stability for Accepted Banks in the Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • hassan mahdavi panah 1
  • maryam khaliliaraghi 2
  • Mehdi Montazer 3
  • hamidreza vakilifard 4
1 PhD Student in Financial Law, Department of Financial Management, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor Department of Financial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor Department of Private Law, Faculty of Human Sciences, Damavand Branch, Islamic Azad
4 Associate professor Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Banking credit problems between 2008 and 2011 in financial institutions in the United States led to a global expansion, especially in Europe. These problems led to a strong emphasis on financial and banking stability, making financial issues a top priority for governments during economic downturns. On the one hand, financial inclusion can help stabilize finance and banking in countries with proper supervision, but in countries with weak supervision, it may lead to instability. Therefore, the aim of this study was to present a model for analyzing the impact of financial inclusion on the stability of accepted banks in the Iranian capital market. The statistical population of the study was accepted banks in the Iranian capital market, and the sample size was limited to 17 accepted banks in the Iranian capital market for the period of 2017 to 2022. The research hypothesis was analyzed using a linear regression model with the least squares method. The results of the model showed a positive and significant relationship between financial inclusion and banking stability. The findings of the study indicate that the development of financial inclusion in the banking industry, especially in recent years, has increased banking stability in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic recession
  • Banking stability
  • Financial Inclusion
  • Capital Market of Iran
  • Bank

مراجع

  • رحمانی، تیمور؛ اصفهانی، پوریا؛ دارابی، مهدی (1398)، ثبت اقتصاد کلان، ثبات بانکی و ثبات مالی؛ بیست و    هشتمین همایش سالانه سیاست­های پولی و ارزی اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی؛ تهران همایش­های بین الملی صدا و سیما.
  • رحیم زاده فرزاد، جمالی جلال، افتخارپور سارا. سنجش اثرات شمول مالی بر ثبات مالی در ایران و کشورهای منتخب اسلامی فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ۱۴۰۱; ۲۷.
  • فتحه, محمد حسین, & غفاری, سپیده. (1393). بررسی تاثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر ریسک اعتباری و ثبات بانکی: شواهد تجربی از بانک‌های تجاری ایران. دانش سرمایه‌گذاری, 4(16), 75-88.
  • مهدوی پناه, حسن, خلیلی عراقی, مریم, منتظر, مهدی, & وکیلی فرد, حمیدرضا. (1402). تحلیل تاثیر فین تک بر شمول مالی در ایران. دانش سرمایه‌گذاری, 13(51). . 587-567
  • وهاب زاده, سارا, فلاح شمس لیالستانی, میرفیض, معدنچی, مهدی, & کیقبادی, امیر رضا. (1401). سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران. دانش سرمایه‌گذاری, 11(41), 429-443.
  • Adasme, Osvaldo, Giovanni Majnoni, and Myriam Uribe. 2006. “Access and Risk - Friends or Foes? Lessons from Chile.” WPS4003. The World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/519511468216004095/Access-and-risk-friends-or-foes-Lessons from-Chile.
  • Ahamed, M.M. , Mallick, S. K., 2019. Is financial inclusion good for bank stability? International evidence.  Econ. Behav.Organ. 157, 403–427.
  • Anand, Kartik, Alan Kirman, and Matteo Marsili. 2013. “Epidemics of Rules, Rational Negligence and Market Crashes.” The European Journal of Finance 19 (5): 438–447. doi:10.1080/1351847X.2011.601872.
  • Anarfo, E.B., Abor, J. Y., Osei, K.A. , 2020. Financial regulation and financial inclusion in Sub Saharan Africa Does financial stability play a moderating role? Res. Int. Bus. Financ.
  • Ashenafi, B.B.; Dong, Y.(2022) Financial Inclusion, Fintech, and Income Inequality in Africa. FinTech, 1, 376-387. https://doi.org/10.3390/fintech1040028
  • Asif, M., Khan, M. N., Tiwari, S., Wani, S. K., & Alam, F. (2023). The Impact of Fintech and Digital Financial Services on Financial Inclusion in India. Journal of Risk and Financial Management, 16(2), 122.
  • Bachas, Pierre, Paul Gertler, Sean Higgins, and Enrique Seira. 2017. “How Debit Cards Enable the Poor to Save More.” Working Paper 23252. Working Paper Series. National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w23252.
  • Besong, S. E., et al. (2022). "An empirical analysis of the impact of banking regulations on sustainable finance al inclusion in the CEMAC region." Economic Systems 46(1): 100935
  • Betz, Frank, Silviu Oprică, Tuomas A. Peltonen, and Peter Sarlin. 2014. “Predicting Distress in European Banks.” Journal of Banking & Finance 45: 225–241. doi:10.1016/j.jbankfin.2013.11.041.
  • Casu, Barbara, Daniela Fabbri, and John O. S. Wilson. 2014. “Emerging Issues in Financial Institutions and Markets.” The European Journal of Finance 20 (10): 847–849. doi:10.1080/1351847X.2013.833531.
  • Cihak, Martin, Davide Salvatore Mare, and Martin Melecky. 2016. “The Nexus of Financial Inclusion and Financial Stability: A Study of Trade-Offs and Synergies.” WPS7722.
  • Coffie, C. P. K., & Hongjiang, Z. (2023). FinTech market development and financial inclusion in Ghana: The role of heterogeneous actors. Technological Forecasting and Social Change, 186, 122127.
  • Cotter, John, and Anita Suurlaht. 2019. “Spillovers in Risk of Financial Institutions.” The European Journal of Finance 25 (0): 1765–1792
  • Danisman, Gamze Ozturk, and Pelin Demirel. 2019. “Bank Risk-Taking in Developed Countries: The Influence of Market Power and Bank Regulations.” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 59 (March): 202–217. doi:10.1016/j.intfin.2018.12.007.
  • De la Torre, Augusto, Erik Feyen, and Alain Ize. 2013. “Financial Development: Structure and Dynamics.” The World Bank Economic Review 27 (3): 514–541. The World Bank, Washington DC, USA
  • Eross, Andrea, Andrew Urquhart, and Simon Wolfe. 2019. “Investigating Risk Contagion Initiated by Endogenous Liquidity Shocks: Evidence From the US and Eurozone Interbank Markets.” The European Journal of Finance 25 (1): 35–53. doi:10.1080/1351847X.2018.1462840.
  • European Central Bank. 2018. - Press release - ECB announces further steps in supervisory approach to stock of NPLs. Accessed 25 December 2018. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.en.html.
  • European Commission. 2018. - Press Release - Reducing Risk in the Banking Union: Commission Presents Mea sures to Accelerate the Reduction of Non-Performing Loans in the Banking Sector.” n.d. Accessed 6 February 2019. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_en.htm
  • Faust, C., Dukes, A. J., & Sokol, D. D. (2023). Fintech and Financial Inclusion: A Review of the Empirical Literature. Southern California Law Review.
  • Gamze Ozturk Danisman & Amine Tarazi (2020) Financial inclusion and bank stability: evidence from Europe, The European Journal of Finance, 26:18, 1842-1855, DOI: 10.1080/1351847X.2020.1782958
  • Han, Rui, and Martin Melecky. 2013. “Financial Inclusion for Financial Stability: Access to Bank Deposits and the Growth of Deposits in the Global Financial Crisis.” WPS6577. The World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/ 850681468325448388/Financial-inclusion-for-financial-stability-access-to-bank-deposits-and-the-growth-of-deposits-in-the Global-Financial-Crisis
  • Hannig, Alfred, and Stefan Jansen. 2010. “Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues.” SSRN Scholarly Paper ID 1729122. Rochester, NY: Social Science Research Network. doi:10.2139/ssrn.1729122.
  • Khan, H. R. 2011. Financial Inclusion and Financial Stability: Are They Two Sides of the Same Coin? Address by Shri H. R. Khan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India, at BANCON 2011, organized by the Indian Bankers Association and Indian Overseas Bank, Chennai, India, 4 November.
  • Klapper, L., M. El-Zoghbi, and J. Hess. 2016. “Achieving the Sustainable Development Goals: The role of financial inclu sion.” CGAP and UN Secretary General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development. Retrieved from https://www.unsgsa.org/files/2814/6489/8731/sdgs_paper_final_003.pdf.
  • Mehrotra, Aaron N., and James Yetman. 2014. “Financial Inclusion and Optimal Monetary Policy.” SSRN Scholarly Paper ID 2542220. Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract = 2542220.
  • Morgan, P.J.& Pontines, V. (2018). Financial stability and financial inclusion : The case of SME lending. Singapore Economic Review , I, 111-124
  • Prasad, Eswar S. 2010. “Financial Sector Regulation and Reforms in Emerging Markets: An Overview.” 16428. NBER Working Papers. National Bureau of Economic Research, Inc. https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/16428.html.
  • Sarma, Mandira, Pais, J., 2011. Financial inclusion and development. J. Int. Dev. 23 (5), 613–628. https://doi.org/10.1002/jid
  • The World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/138991467994676130/ The-Nexus-of-financial-inclusion-and-financial-stability-a-study-of-trade-offs-and-synergies.
  • Todorof, M. (2019). Shariah-compliant FinTech in the banking industry. In era Forum(Vol. 19, No. 1, pp. 1-17). Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار